隨著數(shù)字貨幣市場的快速發(fā)展，越來越多的投資者開始嘗試使用量化交易策略來獲取更好的投資回報。其中，網格交易和馬

丁格爾交易是兩種常用的策略之開發(fā)I76案例2o72演示9II9一。本文將介紹現(xiàn)貨量化網格/馬丁交易策略，并提供 Python 代碼實現(xiàn)。

一、現(xiàn)貨量化網格交易策略

網格交易是一種基于固定價格區(qū)間的交易策略，常用于穩(wěn)定幣的交易。該策略的原理是，將資產價格分成若干個等分區(qū)間，

然后在每個區(qū)間內分別設置買入和賣出訂單。當資產價格在某個區(qū)間內波動時，網格交易策略將自動買入和賣出資產。

以下是一個簡單的網格交易策略示例，其中我們將以 USDT/BTC 交易對為例：

設置網格交易區(qū)間和單筆交易金額

在本例中，我們將 USDT/BTC 交易對的價格區(qū)間劃分為 6 個等分區(qū)間，每個區(qū)間之間的價格差為 500 美元。每次交易時，

我們將使用 100 美元的 USDT 進行交易。

makefile

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price_interval = 500   # 價格區(qū)間

trade_amount = 100     # 單筆交易金額

獲取*新的 BTC/USDT 價格

我們可以通過 API 獲取*新的 BTC/USDT 價格，代碼示例如下：

csharp

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import requests

url = "https://api.binance.com/api/v3/ticker/price"

params = {"symbol": "BTCUSDT"}

response = re(url, params=params).json()

price = float(response["price"])

計算網格交易價格

根據(jù)當前的 BTC/USDT 價格和價格區(qū)間，我們可以計算出網格交易的買入和賣出價格，代碼示例如下：

makefile

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# 計算*小和*大價格

min_price = price - (price % price_interval)

max_price = min_price + price_interval

# 計算買入和賣出價格

buy_price = min_price + price_interval / 2

sell_price = max_price - price_interval / 2

下單交易

*后，我們可以通過 API 下單進行交易，代碼示例如下：

makefile

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from binance.client import Client

client = Client(api_key, api_secret)

# 下買單

buy_order = client.order_limit_buy(

    symbol="BTCUSDT",

    =trade_amount / buy_price,

    price=buy_price)

# 下賣單

sell_order = client.order_limit_sell(

    symbol="BTCUSDT",

    =trade_amount / sell_price,

    price=sell_price)